Hledej
Zobraz:
Univerzity
Kategorie
Rozšířené vyhledávání
12 659 projektů
0 nových
Home » Seminární práce » Seminární práce z předmětu Modelování ekonomických a sociálních procesů - Model ARMA
Seminární práce z předmětu Modelování ekonomických a sociálních procesů - Model ARMA
«»
| Přípona |
Typ seminární práce |
Stažené 0 x |
| Velikost 0,6 MB |
Jazyk český |
ID projektu 11695 |
| Poslední úprava 05.03.2018 |
Zobrazeno 1 418 x |
Autor: royal.cut |
Sdílej na Facebooku |
||
| Detaily projektu | ||
- Cena:
12 Kreditů - kvalita:
97,0% -
Stáhni
- Přidej na srovnání
- Univerzita:Univerzita Pardubice
- Fakulta:Fakulta ekonomicko-správní
- Kategorie:Ekonomika » Ekonomie
- Předmět:Modelování ekonomických a sociálních procesů
- Studijní obor:-
- Ročník:4. ročník
- Formát:PDF dokument (.pdf)
- Rozsah A4:15 stran
V této seminární práci se zabýváme modelováním ekonomických procesů a popisem a vyuţitím modelu ARMA. V úvodní části stručně přibliţujeme charakteristiky jednotlivých modelů, které daný model ARMA tvoří. Následně je zde uveden popis samotného modelu ARMA. Součástí práce je i vypracovaný konkrétní příklad, zabývající se inflací v České republice v letech 2010 - 2013. Na tomto příkladu jsme aplikovali jednotlivé poznatky a vytvořili tak 3 varianty modelací, které jsme v závěru porovnali.
Klíčová slova:
lineární procesy
časový řád
autoregrese
metodologie
vlastnosti procesu
prognozování
Obsah:
- Úvod 3
1. Lineární procesy - modelování časových řad 3
2. Model AR - autoregresní model 4
3. Model MA 4
4. Model ARMA 6
4.1 BOX-Jenkinsova metodológia 6
4.2 ARMA 6
4.2.1 Vlastnosti procesu ARMA (p,q) 7
4.3 Výstavba modelu podľa Boxova-Jenkinsonova metodologie 7
4.3.1 Identifikácia modelu 7
4.3.2 Odhad parametrov ARMA 8
4.3.3 Overovanie modelov 9
4.3.4 Prognózovanie 10
5. Příklad modelování 10
Závěr 15
Zdroje 15
Zdroje:
- Modely stacionárních časových řad.
- STATSOFT, Pokročilá práca s časovými radmi - odhad radu ARMA,
- SCHWARZ,Daniel, Lineárnií a adaptivní zpracovaní dat - Modely časových řad,
- PETRÁŠKOVÁ, Vladimíra. Prognostické modely v oblasti modelování finančných časových řad. Str. 26-32,
- Považanec, Petr. Optimalizácia softvérového riešenia prognózovania časových radov ekonomických dát. Žilina. 2010. Dostupné na internete: http://sospreskoly.org/files/povazanec2010.pdf .